Фигуры разворота тренда. Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom) Тройная вершина Форекс – применение на практике
«Тройная вершина» является гибридом фигур разворота тренда «Голова и плечи» и «Двойная вершина». Для нее справедливы те же характеристики и выводы, что и для «Двойной вершины».
Диаграмма классической фигуры «Тройная вершина»
Пример реальной фигуры «Тройная вершина» на графике японской иены
В классической фигуре «Тройная вершина» линия шеи проходит параллельно линии, соединяющей три вершины (В, D и F). Будучи линией сопротивления, линия шеи прорвана в точке А и превратилась в сильную линию поддержки на уровне цен С и Е, после чего снова прорвана в точке G. Линия поддержки превратилась в сильную линию сопротивления, вызвавшую разворот рынка в точке Н. Целью цены является уровень I, находящийся от от линии шеи на расстоянии, равном средней высоте трех вершин фигуры, измеренном от точки D. Как и «Двойная вершина», фигура заканчивается в точке Е. Цена круто разворачивается к точке F. Линия сопротивления снова удерживается, и цена резко снижается до уровня G. На этом уровне давление рынка приводит к прорыву линии поддержки. После возможного испытания линии шеи цена снова падает, стремясь к достижению цели.
Фигуры разворота тренда
«Двойное дно» и «двойная вершина» — фигуры, которые на Форексе трактуются трейдерами как разворотные. Данные элементы графического анализа широко известны и используются по-разному в различных ситуациях.
Двойное дно возникает, когда при нисходящем тренде цена достигает очередного минимума, а затем корректируется вверх. После коррекции график снова движется вниз, но не может преодолеть уровень предыдущего минимума и опять начинает уходить вверх.
Локальный максимум, находящийся между двумя минимумами, называется линией подтверждения или шеей.
Двойная вершина — фигура, являющаяся зеркальным отражением двойного дна. Она представляет собой два пика, ограниченных одним уровнем. Между этими пиками — локальный минимум (шея).
Как модификация сигнала, описанного выше, в теханализе существует тройная вершина. График на рынке Форекс иногда рисует и тройное дно.
Начинающие трейдеры склонны находить упомянутые фигуры там, где их нет. Чтобы избежать ошибок, надо помнить, что двойное дно и двойная вершина всегда возникают после направленного движения. Также между пиками и впадинами должно быть минимум 4-6 свечей. Не надо воспринимать почти соседние свечи как части фигуры.
Механика паттернов
На практике трейдеры знают, что значит двойная вершина на графике, но не всегда задумываются о том, почему это работает. На самом деле все просто. Этот сигнал, как и двойное дно – отражение нарушений механики развития тренда.
Медвежий тренд — последовательность все более глубоких минимумов, перемежаемых коррекциями. Неспособность рынка переписать минимум – признак того, что данное движение завершается.
Еще один признак окончания движения (на него редко обращают внимание) в том, что уровень шеи совпадает с уровнем предыдущей коррекции, хотя в случае продолжения тренда он должен был бы быть ниже его (на рис. 1 все происходит именно так).
Это подтверждение двойного дна возникает не всегда. Его можно считать усиливающим сигнал.
Двойная вершина на графике формируется по тем же причинам, что и двойное дно. Только в этом случае искажается логика развития восходящего тренда.
Как торговать на сигналах двойное дно и двойная вершина?
Главная проблема использования упомянутых сигналов в том, что окончание одного тренда, который они демонстрируют, еще не гарантирует начало нового движения в противоположном направлении. Рынок вполне может перейти в состояние «флета».
Не исключено, что после этого он продолжит предыдущий тренд. К флетовому сценарию ситуацию подталкивает то, что линия подтверждения и пики или линия подтверждения и минимумы задают ценовой коридор для бокового движения рынка.
В связи с этим самый надежный вариант входа в рынок – после пробития линии подтверждения. В такой ситуации возможны два варианта:
- заход в рынок сразу после того, как за уровнем линии подтверждения сформируется свеча (ее тело не должно пересекать шеи);
- вхождение в рынок после некоторого движения цены в новом направлении и коррекции к линии подтверждения.
Мы разберем эти варианты ниже, а пока поговорим о стопах и целевых уровнях. Оптимальный вариант стопа в такой ситуации – 70% дистанции от локальных пиков (локальных минимумов) до линии подтверждения. Такой сигнал гарантирует, что стоп не собьет первая коррекция нового тренда.
Целевые уровни можно выставлять по-разному. Самый простой способ – перенесение дистанции от локальных пиков (локальных минимумов) до линии подтверждения в будущее. Соотношение возможного убытка к прибыли в таком случае — 0,7/1. Не лучший вариант, но приемлемый.
Также можно использовать Trailing Stop. Этот метод разобран . Подойдут и уровни Фибоначчи или анализ значимых уровней поддержки/сопротивления. В данном случае выставление приказа на фиксацию прибыли должно быть согласовано с общей торговой стратегией.
Входить в рынок можно и до пересечения шеи, сразу после второго отскока цены от уровня максимумов/минимумов. Но в этом случае должны соблюдаться несколько условий:
- позиция должна совпадать с трендом более высокого порядка (к примеру, если вы торгуете на таймфреймах Н4, то открываться только по тренду, сформированному на D1);
- сделка должна получить дополнительное подтверждение от индикаторов технического анализа или движение должно начинаться от мощного уровня.
В противном случае велик шанс того, что уровень шеи пробит не будет, и позднее трейдера «вынесет по стопу». К слову, сам стоп в таком случае выставляется довольно жесткий – допустимо отступить на 10-15 пунктов за уровень вершин/доньев.
Еще один хороший способ использования сигналов двойное дно и двойная вершина — это закрытие ранее открытых позиции после их формирования. В данном случае эти фигуры рассматриваются как завершающие тренд. Если использовать их как сигнал на выход, то трейдеру становится не важно, произойдет ли пробой фигуры двойная вершина или двойное дно.
Два типа вершин и впадин
В моделях двойная вершина и двойное дно выделяют два типа пиков и впадин:
- тип «Адам»;
- тип «Ева».
Адам предполагает резкое движение к уровню и резкий отскок. Ева демонстрирует сглаженные экстремумы. Соответственно выделяют четыре типа фигур:
- Адам-Адам;
- Адам-Ева;
- Ева-Адам;
- Ева-Ева.
Адам-Адам — частый случай. В такой ситуации пробитая линия подтверждения не тестируется. Открываться надо сразу после ее преодоления.
Адам-Ева — тоже нередкий случай. После пробоя шеи рынок тестирует ее, и только потом уходит в новом направлении. Есть смысл ждать отката для открытия позиции.
Ева-Адам — самый ненадежный сигнал, часто демонстрирует ложные пробои. Его стоит использовать для закрытия позиции.
Модель Ева-Ева — нечастая модель. Рынок в этом случае почти всегда тестирует пробитую линию шеи. В данном случае хорошие результаты дает подтверждение графического сигнала индикаторами (в частности, стохастиком и RSI). В данной модели отсутствуют резкие ценовые выбросы, искажающие показатели индикаторов.
Вывод
Фигуры двойное дно и двойная вершина — классика трейдинга. Их должен знать любой участник рынка. Стоит признать, что их надежность средняя. Желательно сочетать эти сигналы с дополнительными аналитическими инструментами.
Строить всю торговлю только на рассматриваемых фигурах опрометчиво. Во-первых, сигналы будут возникать редко, во-вторых, процент прибыльных сделок окажется невысок. Значительно лучше эти фигуры работают как сигнал на закрытие позиции. В таком случае двойное дно/двойная вершина — лишь часть торговой стратегии.
Часто видят эти фигуры там, где их нет на самом деле. Перед тем, как использовать данные паттерны, стоит потренироваться находить их на графике.
Альтернативный вариант использования этих сигналов – анализ графика не цены, а индикатора. На базе этого принципа построен индикатор двойное дно/двойная вершина, улавливающий такие фигуры на графике MACD.
Модель «Тройная вершина » является модификацией более популярной фигуры разворота « ». Различие состоит в том, что в отличие от последней «Тройная вершина » имеет три последовательно расположенных максимума примерно на одном ценовом уровне. При этом каждый новый пик сопровождается все меньшим объемом торгов.
После того, как три пика сформировались, происходит пробой линии поддержки (или линии шеи) и далее можно ожидать движения вниз как минимум на ту же величину, что и расстояние от линии шеи до любого из максимумов. Дополнительным подтверждением пробоя служит увеличение объема торгов в момент пробоя.
«Тройная вершина» – пример
После трех последовательных пиков на данном уровне образовалось мощное сопротивление. Объем торгов уменьшался при достижении нового верхнего экстремума, говоря о слабости покупателей. В итоге «борьба» завершилась пробоем поддержки, и объемы вновь выступили как подтверждающий индикатор – увеличившись сразу в момент пробития.
«Тройное дно» – «Тройная вершина» наоборот
Противоположной вышерассмотренной модели является фигура «Тройное дно», которая формируется в моменты спада на рынке и сигнализирует о развороте падающей тенденции.
На графике «вырисовываются» три пика приблизительно на одном уровне, после чего происходит разворот рынка вверх сразу после пробития линии сопротивления (на уровне шеи).
Объемы падают в направлении снижения цен и резко возрастают при движении цены вверх, рассказывая аналитику, что покупатели готовы штурмовать рынок.
Как только цена пересекла линию шеи, можно открывать позицию или длинную позицию с целью, равной отрезку от минимума до уровня шеи. Как правило, восходящее движение на этом не заканчивается, а значит, после вероятной коррекции, стоит ожидать продолжение вновь образованного бычьего тренда.
В техническом анализе существует множество фигур, с помощью которых можно осуществлять прогнозы дальнейшего движения цены. Каждая из них имеет свои особенности, а также и недостатки. Каждый трейдер бинарных опционов сам выбирает для себя удобные методы и инструменты технического анализа. Главное – чтобы они приносили прибыль.
Тройное дно и Тройная вершина – одни из самых сильных разворотных фигур в техническом анализе. Степень их точности очень высока. Тройное дно/вершина помогут определить момент разворота тренда практически без ошибок.
Ранее мы уже рассказывали про двойные дно и вершину, а также голова и плечи. Они очень сильно проигрывают по точности у данной модели, которую мы рассмотрим в статье.
Для некоторых трейдеров такая фигура технического анализа не является удобной, так как для ее формирования порой требуется очень много времени. Но есть один факт, который в своем преимуществе закроет все минусы такого недостатка. Чем дольше происходит формирование – тем сильнее будет эффект разворота.
Тройная вершина
Допустим, идет сильный восходящий тренд. Цена отбилась от линии сопротивления два раза, и собирается сделать это в третий раз. Цена не может пробить линию сопротивления, отбивается и разворачивается вниз.
У такой фигуры есть своя особенность. Для точного эффекта необходимо, чтобы все три вершины были одинаковых размеров и практически не отличались между собой.
Тройное дно
Тройное дно абсолютно аналогично предыдущей фигуре. Она образуется во время нисходящего тренда. Но у нее есть некоторые отличия. Цена доходит до сильного уровня поддержки, но не может пробить, а отталкивается наверх. Когда цена повторила такое движение три раза подряд, то образуется тройное дно, что символизирует о развороте тренда на восходящий.
Профессиональные трейдеры знают о большом значении такой разворотной фигуры технического анализа, поэтому терпеливо ждут формирования всех трех вершин/впадин.
Но нужно быть предельно внимательными, так как уровень поддержки/сопротивления может быть пробит, и уже будет не разворотная фигура, а продолжение первоначального тренда.
Никогда не нужно торопиться, всегда стоит взвесить все решения и на несколько раз перепроверить свои предположения. Только терпеливых и осторожных трейдеров бинарные опционы всегда вознаграждают высокими заработками!
Несмотря на то, что вероятность продолжение тренда выше вероятности его завершения, необходимо помнить, что все тренды когда-нибудь пробиваются. Причём смена тренда это не одномоментное изменение, а процесс, который имеет определённую продолжительность во времени и ряд характеристик, обусловленных сменой доминирующей группы участников торгов.
Смена лидерства участников торгов оставляет характерные следы на ценовом графике, которые в классическом техническом анализе называются паттерны - фигуры разворота тенденции. Наиболее часто встречаются фигуры разворота «Кратные вершины/кратные основания». Причём чаще всего тренд завершается одной из двух конфигураций такой фигуры: «Двойной вершиной» или, чуть реже, «Тройной вершиной». Стоит отметить, что «Кратные вершины» - традиционное название, которым обозначают указанную фигуру в общем виде. Однако «Кратные вершины» - фигура разворота именно восходящего тренда, а фигурой разворота для нисходящего тренда будет её зеркальное отображение - «Кратные основания», логика которых носит идентичный характер.
В этой статье мы рассмотрим логику образования фигур, а также расскажем, как использовать «Двойную и Тройную вершины» в теханализе.
Логика образования фигуры «Кратные вершины/основания»
Фигуре «Кратные вершины», как и любой другой фигуре разворота в классическом техническом анализе, в обязательном порядке предшествует тренд. Соответственно, на завершающем этапе развития тренда (предположим, восходящего) быки выбиваются из сил и образуют последний ценовой максимум тренда, от которого активизируются уже биржевые медведи, снижающие цену актива. Данное снижение может пробить основную линию тренда. Но покупатели, помня, что тренд был растущим, начинают вновь приобретать актив по уже успевшим снизиться ценам в надежде на продолжение восходящей тенденции, и эти покупки действительно толкают цену вверх.
Подобного рода движение уже не содержит в себе былой силы и реализуется на небольших объёмах, причём продолжается лишь до предыдущего максимума, от которого медведи показали свою агрессию, пробив линию тренда после достижения ценой указанного уровня. Тогда биржевые продавцы на уровне максимального ценового значения перенимают пальму первенства и снова толкают цену вниз. Почувствовав определённую слабость покупателей, продавцы совершают продажи на увеличенный объём, в результате чего цена активно снижается, пробивая уровень предыдущего минимума, который находится под линией поддержки восходящего тренда.
Многие участники торгов, ранее купившие актив, уже перенесли свои стоп-приказы за данный ценовой минимум. Его пробитие провоцирует цепное срабатывание стопов покупателей, которые реализуются чередой продаж, образующих нисходящий импульс, и цена какое-то время движется вниз. Далее последние покупатели, которые находятся уже в абсолютном меньшинстве, совершают свои небольшие покупки, двигающие цену вверх ориентировочно до уровня пробитого минимума. Тогда подключается основная масса продавцов, увидевших процесс образования фигуры «Кратные вершины» и ожидавших наилучшего момента для осуществления короткой продажи. И цена движется на увеличенных объёмах в направлении уже нисходящего тренда.
Таким образом, смысл образования «Кратных вершин» - обратный перевес сил участников на каком-либо ценовом уровне после предшествующего трендового движения. Во время образования фигуры стоит смотреть не только на ценовую динамику, но и на объёмы торгов, которые при движении в направлении предыдущего тренда минимальны, а увеличиваются именно при направлении ценового движения в противоположную сторону. Причём эти объёмы будут последовательно двигать цену в соответствующем направлении.
Рис.1. Логическая схема фигур Двойная и Тройная вершины в теханализе
Фигура «Кратные вершины/основания» может образовываться при подходе цены при развитии тренда к сильному уровню оппонентов, образованному ранее на ценовом графике, который может являться важным экстремумом тренда более крупного таймфрейма. Подтверждающим фактором фигуры «Кратные вершины/основания» будет являться определённое недостижение цены в направлении трендового движения указанного ценового уровня. Это дополнительно свидетельствует о том, что группа участников, организовавших тренд, выбивается из сил и тренд сменится. А интенсивность смены тренда можно оценить по вливаемым оппонентами объёмам от указанного уровня и по тому, насколько беспрепятственно эти объёмы двигают рынок в противоположном направлении.
Совершение сделок при образовании фигуры «Кратные вершины»
В случае обнаружения фигуры «Кратные вершины/основания» сделки в направлении, противоположном предыдущему тренду, целесообразно совершать после того, как цена пробьёт основную линию фигуры. Эта линия образуется соединением минимумов, находящихся приблизительно на едином ценовом значении для «Кратных вершин» и образующих её поддержку (и ценовых максимумов, таким же образом находящихся на одном уровне, образующих сопротивление фигуры для «Кратных оснований») при её последующем ретесте уже с противоположной стороны. Стоп-приказ целесообразно выставлять за противоположным экстремумом фигуры, а целью движения принимать размер ценового диапазона экстремумов, образующих фигуру.
Количество вершин/оснований
Наиболее распространенным вариантом фигуры в теханализе является «Двойная вершина/основание», в которой количество ценовых экстремумов в направлении предшествующего тренда, находящихся на приблизительно равных ценах, равно двум.
Рис.2. Фигура Двойная вершина на графике
Возможна вариация фигуры, называемая «Тройной вершиной/основанием», которая, соответственно, будет содержать в себе уже три ценовых максимума, приблизительно равных друг другу.
Рис.3. Фигура Тройная вершина на графике
Также допустимы и большие вариации, состоящие из четырех экстремумов, но они встречаются крайне редко (с большим количеством равных экстремумов уже можно будет рассматривать начало флэтового движения). На практике лучше всего отрабатывается именно вариация «Двойной вершины», так как если цена пробивает предыдущий тренд после образования второй вершины, то это говорит о том, что дисбаланс покупателей и продавцов весьма велик на данных уровнях. Это является основой для формирования мощного тренда, т.е. скорость образования указанной фигуры может показать силу перенимающей инициативу стороны.
Если же фигура образована тремя вершинами, то это свидетельствует о менее выраженном дисбалансе покупателей и продавцов или о периоде ожидания рыночного драйвера (какой-либо важной новости), способного привести рынки в фазу активного движения. Однако новости могут носить неожиданный характер, поэтому с увеличением количества экстремумов фигуры степень неопределённости дальнейшего трендового движения также возрастает. Но одновременно возрастает и концентрация стоп-приказов у границ фигуры, так как они становятся более выраженными. Таким образом, в подобных фигурах может быть реализован более мощный пробойный импульс (образованный энергией стоп-приказов), но более слабый тренд после ретеста пробитой линии фигуры. Логика совершения сделок при любом количестве вершин/оснований одна и та же.
Вывод
Фигура технического анализа «Кратные вершины/основания» является классической фигурой разворота тренда, причём по количеству вершин и вливаемым в рынок объёмам можно сделать определённые выводы об ожидаемой силе последующего тренда. На практике в трейдинге «Двойная и Тройная вершины» встречаются достаточно часто и отрабатываются весьма эффективно, в связи с чем трейдеры регулярно используют данный паттерн в своей торговле.